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外汇EA编写教程：MQL5食谱：处理BookEvent

Mql5 19/03/2019 10:59

介绍 众所周知，元交易员5交易终端是一个多市场的外汇、股票市场、期货和差价合约平台。根据自由职业者部门的统计，交易员的数量不仅在外汇市场上增长。 在本文中，我想向新的MQL5程序员…

介绍

众所周知，元交易员5交易终端是一个多市场的外汇、股票市场、期货和差价合约平台。根据自由职业者部门的统计，交易员的数量不仅在外汇市场上增长。

在本文中，我想向新的MQL5程序员介绍BookEvent处理。这一事件与股票资产及其衍生产品的市场交易工具密切相关。然而，外汇交易员也发现市场深度很有用。在ECN账户中，流动性提供者提供订单数据，尽管仅在其聚合模型中。这些帐户越来越流行。

1。书刊事件

根据文件，当市场深度发生变化时，就会发生这种情况。让我们认识到BookEvent是一个深度市场活动。

市场深度是一系列订单，包括不同的方向（销售和购买）、价格和交易量。市场深度的价格接近市场，因此被认为是最好的。

图例.1 MetaTrader 5 中的市场深度

传说。1元交易员市场深度5

在MetaTrader 5中，“订单预订”称为“市场深度”（图例）。1）。有关市场深度的详细信息，请参阅《客户终端用户指南》。

mqlbookinfo结构在市场深度上提供的信息应单独处理。

struct MqlBookInfo
  {
   ENUM_BOOK_TYPE   type;       // order type from the ENUM_BOOK_TYPE enumeration
   double           price;      // price
   long             volume;     // volume
  };

它包括三个字段。订单类型、价格和数量数据可以通过处理订单结构获得。

2。BookEvent事件事件处理器

OnBookEvent（）事件处理程序将常量作为参数。它是一个字符串引用。

void OnBookEvent (const string& symbol)

此字符串参数包含产品名称、市场深度事件的位置。

事件处理器本身需要预先准备。如果ea用于处理市场深度事件，则需要使用内置函数marketbookadd（）订阅事件。通常它位于EA的初始化模块中。如果没有订阅，EA将忽略市场深度事件。

提供取消订阅接收到的事件的可能性是一个良好的编程习惯。在反初始化中，需要取消订阅接收到的事件并调用marketbook release（）函数。

订阅和取消订阅接收数据的机制类似于创建和处理计时器，需要在处理之前激活计时器。

三。BookEvent处理模板

我们正在创建一个简单的EA模板来调用onBookEvent（）函数并将其命名为BookEventProcessor 1.mq5。

该模板包括一组最小的处理器，即EA初始化和取消初始化处理器，以及市场深度的事件处理器。

市场深度事件处理器本身非常简单：

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
   Print("Book event for: "+symbol);
//--- select the symbol
   if(symbol==_Symbol)
     {
      //--- array of the DOM structures
      MqlBookInfo last_bookArray[];

      //--- get the book
      if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray))
        {
         //--- process book data
         for(int idx=0;idx<ArraySize(last_bookArray);idx++)
           {
            MqlBookInfo curr_info=last_bookArray[idx];
            //--- print
            PrintFormat("Type: %s",EnumToString(curr_info.type));
            PrintFormat("Price: %0."+IntegerToString(_Digits)+"f",curr_info.price);
            PrintFormat("Volume: %d",curr_info.volume);
           }
        }
     }
  }

由于市场深度事件是一个广播（订阅后将出现在所有类别中），因此需要开发一个工具。

应该注意的是，在最近的版本中，市场深度的变化已经被引入。在当前版本（内部版本975）中，找不到任何广播标志。处理器只能由指定的种类调用。为了证明这一点，我简单地安排在“专家日志”中输出条目信息。

为此，我们打算使用内置功能marketbookget（）。它将返回有关市场深度的所有信息，即mqlbookinfo，一个结构化数组，包括给定品种的市场深度记录。需要注意的是，数组的大小取决于交易者。

模板允许在日志中显示结构化数组值。

根据调试模式，启动SBRF-12.14期货的EA。日志记录的顺序如下：

EL      0       11:24:32.250    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Book event for: SBRF-12.14
MF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7708
LJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
HF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7705
LP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
GL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7704
ON      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
MD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
FR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7703
PD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
MN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
DH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7701
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 10
GH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
QM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7700
OK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1011
ER      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7698
EE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 50
OM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7696
IO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 21
QG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
LO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7695
MK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
KE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7694
QQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 5
QK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
PK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7691
LO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
QE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
HQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7688
OE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 106
MO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
RG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7686
IP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 18
GI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
FL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7684
QI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
GS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
IR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7681
LG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 4
GM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
JH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7680
RM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
GG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
DN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7679
HH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 19
IQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
ED      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7678
EQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
IK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
OJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7676
DO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
IE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_SELL
RP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7675
EE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 1
QR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
LF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7671
LP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 40
QD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
KL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7670
QJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 21
QN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
CR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7669
RD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 20
QP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
DH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7668
NN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 17
QJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
QN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7667
RK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
OL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
DE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7666
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 151
QF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7665
RO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
OH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
FQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7664
EF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 49
OR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
GG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7663
OS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
ED      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
JM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7662
PI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 4
CN      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
ES      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7661
LD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 13
CP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
FI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7660
LM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 2
IJ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7659
II      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 12
IL      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
ME      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7658
IP      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 3
GF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7657
FM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 15
GH      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7656
DD      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 6
MS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NG      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7655
KR      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 9
KE      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OM      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7654
IK      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 14
KO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
NS      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7653
DF      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 534
MQ      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Type: BOOK_TYPE_BUY
OI      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Price: 7652
IO      0       11:24:33.812    BookEventProcessor1 (SBRF-12.14,M1)     Volume: 25

市场深度看起来是同时的。结构数组的第一个元素是最高销售订单（7708 rub）。数组的最后一个元素是最低的采购订单（7652 rub）。因此，市场深度数据从上到下被读取到数组中。

为了方便起见，我收集了表1中的数据。

表.1。SBRF-12.14 的市场深度

表1。SBRF-12.14市场深度

上面红色突出显示的块包括销售限制。较低的绿色亮点包括购买限制。

显然，在所有的销售订单中，订单价格为7700卢布，交易量最大的是1011手。在所有采购订单中，订单价格为7653卢布，交易量最大，为534手。

市场深度源数据的信息可以由交易员分析并用于交易策略。最简单的交易理念是以离散价格收集和汇总足够的订单，以创建支持区和阻力区。在下面的部分中，我们将创建一个跟踪市场深度变化的指标。

4。市场深度

有许多不同的指标可用于市场深度数据。您可以在MetaTrader 5中找到一些有趣的指标。在所有的指标中，我喜欢ishift。开发人员Yury Kulikov成功地创建了一个紧凑的、信息丰富的工具。

在处理市场深度数据时，所有程序都将具有EA事务或指示器窗体，因为只有这些MQL5程序具有BookEvent事件处理程序功能。

让我们创建一个显示实际市场深度数据的简短程序。首先，我们需要指定要显示的数据。它将是一个面板，其中水平列指示订单量。当然，列大小是相对的。所有当前订单的最大数量为100%。传说。2表示定价为7507卢布的订单的最大交易量为519手。

为了正确初始化面板，必须指定市场深度的准确性或级别数（“dom depth”参数）。这个数字交易者是不同的。

图例.2 市场深度面板

传说。2市场深度

此面板程序代码是根据面向对象编程模式编译的。负责面板操作的类命名为cBookbarsPanel。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Book bars class                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBookBarsPanel
  {
private:
   //--- Data members
   CArrayObj         m_obj_arr;
   uint              m_arr_size;
   //---
   uint              m_width;
   uint              m_height;

   //--- Methods
public:
   void              CBookBarsPanel(const uint _arr_size);
   void             ~CBookBarsPanel(void){};
   //---
   bool              Init(const uint _width,const uint _height);
   void              Deinit(void){this.m_obj_arr.Clear();};
   void              Refresh(const MqlBookInfo &_bookArray[]);
  };

此类包括四个数据成员。

  • m_obj_arr属性是指向cobject对象类型的容器。它用于保存市场深度数据。稍后将创建单独的类。
  • m_arr_size属性负责市场深度级别的数量。
  • m_width和m_height属性保存面板尺寸（宽度和高度像素）。

对于关注的方法，除了标准的构造函数和析构函数之外，它们的集合还包括：

  • 初始化方法
  • 反初始化方法
  • 更新方法

我们将创建一个单独的cBookRecord类，指定面板每行的价格、水平列和数量（市场深度级别）。

它将包含三个指针。其中一个指向对象cchartObjectRectLabel类型（使用水平列的矩形标签）和两个cchartObjectLabel类型指针（价格和体积文本标签）。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Book record class                                                |
//+------------------------------------------------------------------+
class CBookRecord : public CObject
  {
private:
   //--- Data members
   CChartObjectRectLabel *m_rect;
   CChartObjectLabel *m_price;
   CChartObjectLabel *m_vol;
   //---
   color             m_color;

   //--- Methods
public:
   void              CBookRecord(void);
   void             ~CBookRecord(void);
   bool              Create(const string _name,const color _color,const int _X,
                            const int _Y,const int _X_size,const int _Y_size);
   //--- data
   bool              DataSet(const long _vol,const double _pr,const uint _len);
   bool              DataGet(long &_vol,double &_pr) const;

private:
   string            StringVolumeFormat(const long _vol);
  };

其中有：

  • 记录创建方法；
  • 数据设置方法；
  • 数据接收方法；
  • 数字格式方法。

那么，EA的BookEvent事件处理程序（本质上是指标）将如下所示：

//+------------------------------------------------------------------+
//| BookEvent function                                               |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string &symbol)
  {
//--- select the symbol
   if(symbol==_Symbol)
     {
      //--- array of the DOM structures
      MqlBookInfo last_bookArray[];

      //--- get the book
      if(MarketBookGet(_Symbol,last_bookArray))
         //--- refresh panel
         myPanel.Refresh(last_bookArray);
     }
  }

所以每次生成BookEvent时，面板都会更新其数据。我们打算将更新版本命名为BookEventProcessor 2.mq5。

在上面的视频中，您将看到EA是如何工作的。

结论

本文致力于终端的另一个事件，市场深度事件，LT，这通常是高频交易（HFT）算法的核心。这种交易在交易者中越来越流行。

我希望开始使用MQL5编程的交易者能够找到本文中包含的市场深度事件处理器的示例。附加到本文的源文件应该放在项目文件夹中。就我而言，它是/mql5/projects/bookevent。

本文由MetaQuotes Software Corp.翻译自俄语原文
，网址为https://www.mql5.com/ru/articles/1179。

附加文件下载zip bookevent.zip（3.84 KB）

 

 

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